Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"Market-maker"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Market Making jako obchodní strategie
 Bartík, Jan ; Stádník, Bohumil (vedoucí práce) ; Diviš, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou ziskovosti market-making strategie testované na simulaci centrální objednávkové knihy. V teoretické části je popsáno, jakým způsobem market-maker kotuje cenu nabídky a poptávky a je matematicky dokázáno, za jakých okolností je tato strategie zisková. V praktické části je představena simulace centrální obchodní knihy. Výhodou simulace celé obchodní knihy je, že v každém časovém okamžiku dává informaci o počtu účastníků na trhu a jejich kotacích. Dále je představen fiktivní market-maker kotující cenu nabídky a poptávky v každém okamžiku, přičemž cenu stanovuje dle ceny předešlého časového kroku. Obchodní kniha je simulována ve třech různých nastaveních - náhodná procházka, mean-reverze a leptokurtické rozdělení a je ukázáno, že očekávaná ziskovost strategie market-makera je pozitivní ve všech třech případech.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English